Как находить эффективные точки входа и почему не стоит ориентироваться только на один индикатор

​Топ-5 популярных индикаторов технического анализа. Инструкция для начинающих криптотрейдеров

Материал не является инвестиционной рекомендацией и опубликован исключительно в ознакомительных целях.

Для выявления точек входа в рынок криптовалют трейдеры используют различные инструменты и их комбинации. Индикаторы технического анализа рассчитываются на основе исторических данных и различных математических формул. Индикаторы в виде изображений накладываются на графики и помогают трейдерам быстро принимать верные торговые решения. Рассмотрим пять наиболее популярных инструментов.

Скользящая средняя (MA)

Скользящая средняя, MA (или скользящее среднее) — результат вычисления среднего значения цены криптовалюты за определенный временной промежуток. Базовая форма индикатора — простая скользящая SMA. Индикатор представлен на графике в виде линии, которая является средним арифметическим значения цен закрытия свечей криптовалюты за конкретный период.

Например, скользящая МА 50 имеет период 50. Это значит, что вычисляется средний результат цен закрытия 50 свечей и по ним проводится линия. Чем больше период, тем более сглаженным выглядит индикатор.

Различают следующие виды скользящих:

  • Simple Moving Average (SMA) — простая скользящая средняя. Все цены закрытия равнозначны;
  • Weighted Moving Average (WMA) — взвешенная скользящая средняя. Последняя цена закрытия — наиболее значимая;
  • Exponential Moving Average (EMA) — экспоненциальная скользящая средняя. Отслеживает рыночную динамику быстрее двух предыдущих методов.

Индикатор МА применяется с целью выявления точек входа в рынок. Когда линия тренда криптоактива пересекает скользящую среднюю снизу вверх, появляется сигнал открытия ордеров на покупку. Пересечение цной индикатора сверху вниз сигнализирует об открытии коротких позиций (продаж).

Пересечение МА с линией тренда

Для открытия позиций на продажу или покупку используют метод пересечения скользящих с большим и меньшим периодами. Например, пересечение МА 50 и МА 200. Момент пересечения МА 50 снизу вверх МА 200 называется «золотой крест» и указывает на покупки. Обратное пересечение скользящих называют «крестом смерти», такой индикатор указывает на продажи.

Золотой крест и крест смерти

Индикатор «Объемы» (Volumes)

Отслеживание объемов торгов на графике удобно для определения надежности сформированного трендового движения. Индикатор отображается в подвальной части графика. Volumes указывает на количество трейдеров, которые покупают и продают криптоактив в текущий момент. Красные столбцы инструмента свидетельствуют о снижении объема торгов, синие — об увеличении. Инструмент эффективен для использования на пробоях. Цена пересекает важнейший уровень сопротивления или поддержки, что свидетельствует об открытии ордера на покупку или продажу.

На 4-часовом графике биткоина обозначены явные моменты пробоя сильного уровня: первоначально как поддержки и затем уже сопротивления. В первом случае растущий объем говорит о возросих продажах, во втором — о возросших покупках.

Моменты продаж и покупок с индикатором объема

Высокая волатильность криптовалют всегда сопряжена с высоким уровнем шума (ложных сигналов). Для фильтрации часто используют среднее значени индикатора объемов. Тем самым совмещают скользящее среднее (МА) с Volumes.

Моменты пересечения двух индикаторов (выше скользящего среднего) указывают трейдерам оптимальные входы в рынок в зависимости от цвета столбцов Volumes. На покупку — зеленые, на продажу — красные. Показания индикатора объемов ниже скользящего следует расценивать как рыночный шум и не брать во внимание.

Нередко криптовалютные трейдеры используют значения Volumes для определения длительности текущего тренда. Снижающиеся столбцы на графике восходящего трендового движения свидетельствуют о скором его завершении.

Снижение столбцов на нисходящем тренде также говорит о его скором окончании.

Стохастический осциллятор RSI

Стохастический осциллятор или «стохастик», как часто называют его участники криптоторговли, призван отслеживать перекупленность и перепроданность цифровых активов.

Перекупленность — состояние рынка, когда цена торгового актива ушла слишком высоко. Перепроданность свидетельствует о чрезмерном ценовом снижении.

Основной принцип применения индикатора RSI в поиске сигналов на разворот ценового движения. Ярко выраженный восходящий или нисходящий тренд характерен большим числом ложных сигналов. Поэтому максимальная эффективность применения RSI замечена во флэте (боковом движении) криптовалют. Определяя импульс цены, индикатор отображает процентное соотношение цены закрытия и диапазона максимум-минимум за выбранный временной промежуток.

Значения RSI изменяются в диапазоне от 0 до 100:

  • Значения выше 80 свидетельствуют о расположении цен закрытия вблизи верхней границы диапазона;
  • Значения ниже 0 говорят, что цены закрытия вблизи нижней границы.

Стохастик формирует множество сигналов на открытие длинных и коротких позиций:

  • Вход в зону перекпленности или перепроданности;
  • Пересечение нулевой (срединной) линии;
  • Дивергенция (расхождение) значений индикатора с ценовым значением;
  • Быстрая и медленная линии RSI пересекаются друг с другом.

На дневном графике BTC/USDT цена движется в боковом диапазоне. Благоприятные моменты открытия шортов (ордеров на продажу) замечены при пересечении цены снизу вверх верхней границы RSI. Моменты открытия лонгов (ордеров на покупку) определены пересечением снизу вверх нижней границы индикатора. Размеры свечей на графике свидетельствуют о силе сигналов. Двигаясь в диапазоне 20-80 индикатор наглядно показывает, как рынок насыщается покупками, переходит в продажи, и наоборот.

Дивергенция отображает расхождение значений графика криптоактива и индикатора. В данном случае ярко выражен растущий тренд BTC/USDT с начала ентября до середины ноября 2021 года. За этот период максимумы RSI отображают снижение. Сигнал дивергенции послужил предвестником скорой смены тренда. Цена биткоина стала снижаться.

Дивергенция

Линии Боллинджера (Bollinger Bands)

Индикатор Bollinger Bands диагностирует волатильность криптовалюты, показывает направление ценового движения, а также уровни перекупленности и перепроданности.

Свинг-трейдеры (участники торговли, фиксирующие краткосрочную прибыль) и приверженцы среднесрочного трейдинга часто используют этот инструмент в своей практике.

Bollinger Bands состоит из трех простых скользящих, которые анализируют ситуацию на рынке.

Характерные особенности скользящих SMA 20:

  • Верхняя линия. Изменение на 2 стандартных отклонения (STD) вперед;
  • Средняя линия. Характеризует основное трендовое движение;
  • Нижняя линия. Изменение на 2 стандартных отклонения (STD) назад.

Ширина полос Bollinger Bands регулируется автоматически. Неустойчивое состояние рынка (выход важных новостей, активность маркетмейкеров) заставляет полосы расширяться. Сужение полос отображает стабилизацию рыночной ситуации. Таким образом индикатор линии Боллинджера, как осциллятор, оценивает состояние любого криптовалютного актива — перекупленность или перепроданность.

Стандартные параметры — период 20, отклонение 2 — позволяют наблюдать на графике 95% движений торгуемой криптовалюты. Однако трейдеры с опытом меняют настройки под себя. Но следует учитывать, что чрезмерно высокий период снижает чувствительность Bollinger Bands, увеличивая запаздывание. Качественные сигналы индикатор дает в комплексе с другими инструментами технического анализа.

Расхождение полос указывает на то, что рыночная ситуация остается прежней. При сужении возможен ценовой разворот. При этом тренд теряет силу.

С большой вероятностью цена, начиная движение с нижней границы, должна дойти к верхней или наоборот.

Движение цены актива над средней линией определяет восходящий тренд. Когда цена под средней линией, тренд нисходящий.

Применяя вышеперечисленные сигналы, трейдеры успешнее открывают сделки на покупку и продажу.

Облако Ишимоку (Ichimoku Kinko Hyo)

Индикатор Ichimoku Kinko Hyo прогнозирует силу тренда, его направление, выделяет зону поддержки и сопротивления.

Инструмент содержит пять скользящих средних:

  • Kijun-sen — базовая линия красного цвета. Скользящее с периодом 26;
  • Tenkan-sen — линия переворота синего цвета. МА 9;
  • Senkou Span A — фиолетовая линия. Усреднение величин между Kijun-sen и Tenkan-sen — отображается на графике с опережением на 26 периодов;
  • Senkou Span B — итог расчетов усреднения экстремумов (максимумов и минимумов) за период 52. Оранжевая скользящая средняя отображается с опережением на 26 периодов;
  • Chikou Span — линия зеленого цвета с запаздыванием на 26 периодов.

Обозначенная Senkou Span A и Senkou Span B область является облаком. Когда Senkou Span B расположена под Senkou Span A облако приобретает зеленый оттенок. В противном случае облако окрашено в красный цвет. Фиолетовая и оранжевая линии, индикаторы с опережением, прогнозируют последующие 26 периодов. Зеленая кривая запаздывает на это же время, отображая ранее представленные данные.

Индикатор генерирует сигналы, указывающие направление движения и моменты открытия позиций по движению тренда.

Заключение

Индикаторы технического анализа применяют в основном при среднесрочном и долгосрочном трейдинге криптовалютами. Генерируемые ими сигналы следует воспринимать как дополнительные подсказки для открытия торговых позиций. В дополнение же используются другие методы: стакан, лента сделок и кластеры. Стакан представляет таблицу с текущими заявками на покупку и продажу криптовалюты. Лента сделок — это протокол, где они отображаются в объемах и ценах. Кластер — это общий объем покупок и продаж по определенной цене за выбранный промежуток времени.

Подписывайтесь на Getblock Magazine и будьте всегда в курсе последних новостей из мира криптовалют и цифровой экономики