Технический анализ в торговле криптовалютами – это способ прогнозирования движения их цен. Метод основан на анализе графика монеты и часто используется на криптовалютных биржах.

Считается, что ценовое движение подчинено определенным закономерностям, типичным для каждой криптовалюты или рынка в целом. Простыми словами, исследование движения цены монеты на основе ее исторических данных делает возможным прогноз ее курса в краткосрочной перспективе.

Что такое тренд?

Существует множество инструментов теханализа: уровни поддержки и сопротивления, свечные паттерны, графические модели, индикаторы, тренды. Трендом называют общее направление движения котировок в течение определенного периода времени. Движения представляют серию кривых зигзагов, которые выглядят как волны с четко нарисованными вершинами и впадинами. Используя тренд в качестве инструмента, можно не только прогнозировать ценовое движение, но и более эффективно применять все средства технического анализа, а также создавать собственные торговые стратегии.

Виды трендов

По направлению движения тренды делятся на восходящие или бычьи (up-trend), нисходящие или медвежьи (down-trend) и боковые или флэт (flat). На рынке криптовалют считается, что на флэт приходится 70% рыночного движения, а остальные 30% забирают восходящий и нисходящий тренды.

Восходящий тренд

Восходящий тренд представляет собой серию возрастающих ценовых минимумов и максимумов. Каждый последующий минимум выше предыдущего, каждый последующий максимум также выше предыдущего. Во время up-trend на рынке преобладает сила покупателей (быков), которые тянут цену вверх.

На 5-минутном графике BTC/USDT отображен участок восходящего тренда. Выполнены условия расположения минимумов и максимумов. Цена двигается зигзагообразно, показывая рост и падение. Общая тенденция – восходящая.

Нисходящий тренд

Нисходящий тренд – это серия снижающихся ценовых максимумов и минимумов. Каждый последующий максимум ниже предыдущего и каждый последующий минимум также ниже предыдущего. На рынке преобладает сила продавцов (медведей). В этот момент цена снижается. Пример нисходящего тренда показан на графике BTC/USDT.

Боковой тренд

Боковой тренд принято называть флэтом или консолидацией. Это горизонтальное движение цены в определенном диапазоне без четко выраженной тенденции. Цена движется зигзагообразно. Ценовые минимумы и максимумы располагаются практически на одном уровне. Силы медведей и быков равны, что свидетельствует о равенстве объемов продаж и покупок.

В период консолидации медведи или быки набирают силы для того, чтобы впоследствии двигать цену вверх или вниз в зависимости от рыночной ситуации.

На 5-минутном графике BTC USDT показан пример «боковика», где движение криптоактива осуществляется в боковом коридоре.

Следует отметить, что в восходящих и нисходящих трендах криптовалют наблюдается основное и коррекционное движение (откат). Коррекцией называют временное движение цены против основного тренда. По завершении коррекции цена криптовалюты продолжает двигаться в основном направлении.

Различают два вида коррекции:

• Восходящая Основной тренд нисходящий, а цена временно возрастает;
• Нисходящая. Основной тренд восходящий, а цена временно снижается.

Откат происходит по нескольким причинам. Основная – перекупленность или перепроданность криптоактива. Иными словами, значительная часть трейдеров считает, что пора фиксировать прибыль и закрывают сделки на покупки или на продажи, а тренд реагирует на это коррекцией.

На рисунке приведен пример нисходящей коррекции. На восходящем тренде биткоина коррекционные движения направлены вниз.

Разделение по времени

Помимо направленности, тренды разделяют по длительности существования:

• Краткосрочные. Длительность от нескольких часов до месяца. Зависимость от разнообразных случайных событий (например, новостного фона);
• Среднесрочные. Длительность от месяца до полугода. Как правило, это коррекционные тренды;
• Долгосрочные. Длительность более одного года. Характерны тем, что здесь торгуют крупные участники криптовалютного рынка (маркетмейкеры).

Построение трендовой линии

Чтобы определить направление движения тренда, в качестве инструмента используется линия тренда. Помимо направления основного движения эта прямая помогает определить силу тенденции. Чем больше наклон, тем сильнее тренд. Используя линию тренда, можно спрогнозировать возможную смену трендового движения, а также момент, когда это произойдет.

Построение трендовой линии требует соблюдения определенных правил:

• Для восходящей тенденции прямая проводится минимум через два наиболее значимых минимума и выполняет функцию наклонной линии поддержки. В качестве начальной точки на участке графика выбирается самый низкий минимум. Дальнейшей точкой будет следующий минимум. От построенной трендовой линии оптимально совершать покупки или фиксировать продажи.

• Для нисходящего тренда прямая должна соединять как минимум два наиболее значимых максимума. Она выполняет функцию наклонной линии сопротивления. Опорной точкой на анализируемом участке графика будет наивысший максимум, а второй точкой – следующий максимум. От построенной трендовой линии оптимально совершать сделки на продажу, либо фиксировать покупки.

Со временем цена пробивает наклонный уровень поддержки или сопротивления. Тогда линию тренда следует перестроить по новому минимуму (или максимуму) в соответствии с направлением тенденции.

Существует два метода построения трендовых линий: по телам свечей или их теням. Оба способа верны, но важно придерживаться выбранного.

Основы торговли по тренду

Следует придерживаться правила: торговать исключительно по тренду и не идти против него. Для торговли по тренду необходимо следующее:

• Определить момент входа в рынок;
• Определить возможные риски (установка страховочного ордера stop loss);
• Получение дохода (фиксация прибыли частичным закрытием торговых позиций).

Стратегии торговли по линии тренда

Один из способов торговли – открытие длинной позиции после отскока от трендовой линии.

Вначале на графике BTC/USDT следует определить направление тренда. Видно, что трендовая линия показывает восходящее направление.

Благоприятный момент открытия длинной позиции – так называемое «бычье поглощение» и отскок цены от наклонной поддержки. Бычье поглощение – это классическая модель японских свечей. Она означает, что на нисходящем движении, уже перед разворотом цены, тело последней медвежьей свечи полностью перекрывается телом последующей бычьей свечи. Страховочный стоп-лосс выставляется чуть ниже предыдущего касания трендовой линии (примерно по тени свечи входа).

Другая стратегия предполагает открытие длинной позиции на пробое трендовой линии нисходящего тренда.

Вначале строится трендовая линия нисходящего движения BTC/USDT по ценовым максимумам. После пробоя следует дождаться формирования первой бычьей свечи и открыть длинную позицию. Стоп-лосс целесообразно выставить чуть ниже предыдущего минимума. На практике цели (прибыль) каждый трейдер определяет для себя сам. В данном случае тейк-профит установлен на уровне начала нисходящей тенденции.

Стоп-лосс (Stop Loss) и тейк-профит (Take Profit) – это отложенные ордера для ограничения риска, которые срабатывают автоматически. Они незаменимы для соблюдения принципов манименеджмента, то есть оптимального управления денежными средствами в трейдинге. Стоп-лосс закрывает торговую позицию, ограничивая возможные убытки, если рынок движется в неблагоприятном для трейдера направлении. Тейк-профит фиксирует заданный размера прибыли.

При открытии сделок также будет не лишним ориентироваться на объемы торгов. Увеличение торгового объема служит дополнительным сигналом открытия позиции. Падение объема при ценовом росте указывает на возможность ложного прорыва или снижения ценовых минимумов.

Временные рамки свидетельствуют о фрактальности рынка криптовалют. Иными словами, те паттерны, которые наблюдаются на долгосрочных трендах, могут встречаться и в краткосрочных временных интервалах. Однако более надежные сигналы для открытия сделок генерируются на старших таймфреймах.

Преимущества и недостатки торговли по тренду

Преимущества:

• Высокий процент прибыльных сделок (особенно на высоковолатильных криптовалютных рынках), оптимальное соотношение риска к прибыли;
• Открытие сделок на пробое трендовой линии и при отскоке от нее приносит большую прибыль (особенно скальперские стратегии);
• Стратегии применимы к любым криптовалютам на всех таймфреймах;
• Простой вход в рынок и выход из него.

Недостатки:

• Высокая волатильность криптоактивов повышает не только доходность, но и увеличивает риски, особенно в случае маржинальной торговли;
• Мало информации о важных уровнях поддержки и сопротивления ввиду «молодости» рынка криптовалют. Даже у BTC короткая история существования по сравнению с активами фондового рынка и Forex, где формирование ключевых уровней происходило десятилетиями;
• Многие начинающие трейдеры пропускают смену тенденции, не имея должной практики. Убытки при этом возрастают.

Базовый риск-менеджмент

Риск-менеджмент также называют управлением рисками, и это один из ключевых навыков трейдера. От него во многом зависит стабильность получаемой прибыли и размер возможных потерь на волатильных непредсказуемых колебаниях криптоактива.

Базовый риск-менеджмент зависит от следующих факторов:

• Ограничение риска сделки. Разница между ценой входа в торговую позицию и размером стоп-лосса определяет риск возможных убытков. Практикующие трейдеры рекомендуют, чтобы риск одной сделки не превышал 1,5%-2% от общего размера депозита;
• Ограничение общего возможного убытка трейдера. Суммарный риск открытых торговых позиций не должен превышать 20% всех денежных средств на депозите. Другими словами, если все сделки закрываются с убытком, на торговом счету пользователя должно оставаться минимум 75%-80% от первоначального капитала;
• Доходность сделки. Рекомендуемое соотношение между риском и прибылью должно составлять примерно 3:1. Размер прибыли определяется разницей между ценой открытия сделки и уровнем тейк-профита.

Принято разделять три типа риск-менеджмента при торговле криптовалют: консервативный, умеренный и агрессивный. Соответственно, риск сделки для каждого типа будет 0,6-1,5%, 2-3%, 5-7%.

Пример расчета сделки при торговле по тренду

Рассмотрим практический пример расчета суммы сделки при консервативной стратегии трейдинга, традиционно рекомендованной для новичков.

Риск капитала 10-15%. Стартовый капитал составляет $2000.

Планируется приобретение криптовалюты LTC по текущей цене $100. Рекомендуемый стоп-лосс выставляется на уровне $95. При риске потерь 1,5% от всего капитала $2000 сумма составит $30. Возможный убыток $100 - $95 = $5.

Допустимый объем и сумма сделки с учетом риска сделки – 30/5=6 LTC ($600).

Однако такая сумма равна 30% от общего размера депозита, что недопустимо для консервативной стратегии. Рекомендовано максимум 15%, что составляет $300.

Риск по каждой монете $5. Таким образом, при соотношении 3:1, размер дохода на одну монету $15. Значит, прибыль будет фиксироваться на уровне $115.

Заключение

Тренд и его линии – одни из наиболее простых и базовых инструментов технического анализа. Они просты в освоении и являются неплохим подспорьем при анализе любого криптовалютного актива.

Торговые стратегии по тренду предоставляют возможность заработка как на медвежьем, так и на бычьем рынке.