Какие индикаторы использовать для трейдинга: 5 популярных инструментов

Для изучения финансовых рынков было придумано большое количество инструментов, на основе которых можно создавать полноценные торговые стратегии. В этой статье мы рассмотрим самые популярные технические индикаторы, которые можно использовать для торговли на криптовалютном рынке

Что такое технический индикатор

Технический индикатор — это алгоритм, который используется трейдерами и инвесторами для анализа ценовой динамики и прогнозирования будущих изменений на рынке. Он основывается на статистических данных, таких как цены, объемы торговли или другие показатели.

Технические индикаторы могут предоставить трейдеру дополнительную информацию о состоянии рынка, помочь выявить тренды, периоды перекупленности или перепроданности актива, сигнализировать о возможных точках входа и выхода из сделок. Они помогают трейдеру принимать решения на основе объективных данных и улучшать свои торговые стратегии.

Технические индикаторы не являются гарантией успеха. Они служат лишь инструментами анализа, которые трейдеры могут использовать в сочетании с другими методами и индикаторами для принятия информированных решений на рынке. Трейдеру следует также учитывать другие факторы, такие как фундаментальный анализ, новости и общее состояние рынка при принятии решений о торговле.

Топ-5 популярных индикаторов технического анализа. Инструкция для начинающих криптотрейдеров

Как находить эффективные точки входа и почему не стоит ориентироваться только на один индикатор

Читать дальше

Индикатор №1. Скользящие средние

Скользящие средние (moving averages) являются одним из основных и широко применяемых технических индикаторов на финансовых рынках. Они используются трейдерами и инвесторами для анализа ценовой динамики и прогнозирования будущих ценовых трендов.

Скользящие средние - статистический инструмент, который позвляет усреднить ценовые данные за определенный период времени и построить линию, отображающую среднюю цену актива за этот период. Наиболее распространенными типами скользящих средних являются простая скользящая средняя (SMA) и экспоненциальная скользящая средняя (EMA). SMA усредняет цены равномерно, в то время как EMA придает больший вес последним ценам.

Скользящие средние помогают определить направление тренда. Если цена актива находится выше скользящей средней, это может указывать на восходящий тренд, а если цена ниже скользящей средней, это может указывать на нисходящий тренд. Трейдеры могут использовать это для определения направления своих сделок и выбора подходящей стратегии.

Пересечение цены и скользящей средней может служить сигналом для входа или выхода из сделки. Например, если цена пересекает скользящую среднюю вверх, это может быть сигналом к открытию позиции на покупку, а если цена пересекает скользящую среднюю вниз, это может быть сигналом к закрытию позиции или открытию позиции на продажу. Трейдеры могут использовать различные комбинации скользящих средних (например, пересечение двух скользящих средних) для получения дополнительных сигналов и улучшения своей стратегии.

Еще одно применение скользящих средних связано с определением уровней поддержки и сопротивления. Часто скользящая средняя может служить важным уровнем поддержки или сопротивления, который может влиять на движение цены актива.

Индикатор №2. Полосы Боллинджера

Полосы Боллинджера (Bollinger Bands) являются одним из наиболее популярных технических индикаторов на финансовых рынках. Они были разработаны Джоном Боллинджером в 1980-х годах и активно применяются трейдерами для анализа ценовых графиков и прогнозирования будущих ценовых движений.

Индикатор состоит из трех линий, которые строятся на основе стоимости актива за определенный период. Средняя линия является скользящей средней (обычно применяется 20-периодная простая скользящая средняя), а верхняя и нижняя линии представляют собой стандартное отклонение от средней линии. В зависимости от волатильности рынка, полосы Боллинджера расширяются или сужаются.

Полосы Боллинджера позволяют определить периоды высокой и низкой волатильности. Когда полосы сужаются, это указывает на периоды низкой волатильности и возможное наступление более активного движения цены в будущем. В таких случаях трейдеры могут ожидать развития тренда или скачка цен. Когда полосы расширяются, это может указывать на усиление волатильности и возможность развития сильного тренда.

Также Полосы Боллинджера могут использоваться для определения перекупленности или перепроданности рынка. Если цена приближается или пересекает верхнюю полосу, это может указывать на перекупленность актива, что означает возможное снижение цены в ближайшем будущем. С другой стороны, если цена приближается или пересекает нижнюю полосу, это может указывать на перепроданность актива и возможное повышение цены.

Еще одно применение Полос Боллинджера связано с поиском сигналов для открытия и закрытия сделок. Некоторые трейдеры используют пересечение цены с верхней или нижней полосой в качестве сигнала для входа или выхода из сделки. Например, если цена пересекает верхнюю полосу вверх, это может быть сигналом к открытию позиции на покупку, а если цена пересекает нижнюю полосу вниз, это может быть сигналом к закрытию позиции или открытию позиции на продажу.

Однако, как и все технические индикаторы, Полосы Боллинджера не являются абсолютным инструментом и не гарантируют успешные сделки. Они должны использоваться в сочетании с другими индикаторами и аналитическими методами, а также учитывать динамику рынка и фундаментальные факторы.

Индикатор №3. RSI

Индикатор RSI (Relative Strength Index) основан на понятии относительной силы цены. Он колеблется между значениями 0 и 100 и позволяет оценить силу и интенсивность текущего тренда. Значение RSI выше 70 обычно указывает на перекупленность актива, что может быть сигналом к возможному развороту цены вниз. Значение RSI ниже 30, напротив, указывает на перепроданность актива и может быть сигналом к возможному развороту цены вверх.

Трейдеры могут использовать RSI для определения перекупленности или перепроданности актива. Если RSI достигает или превышает уровень 70, это может быть сигналом к продаже актива, так как цена, возможно, находится на сверхвысоком уровне и может начать снижаться. Если RSI достигает или падает ниже уровня 30, это может быть сигналом к покупке актива, так как цена, возможно, находится на сильно перепроданном уровне и может начать расти.

RSI можно использовать для определения дивергенции, то есть различия между движением цены и RSI. Например, если цена актива создает новый высокий пик, а RSI при этом формирует ниже расположенный пик, это может указывать на потенциальное изменение тренда и сигнал к возможному развороту цены.

Еще одно применение индикатора RSI связано с определением уровней поддержки и сопротивления. Когда RSI пересекает уровень 50 вверх, это может служить сигналом к продолжению восходящего тренда и подтверждением уровня поддержки. Когда RSI пересекает уровень 50 вниз, это может служить сигналом к продолжению нисходящего тренда и подтверждением уровня сопротивления.

Индикатор №4. MACD

Индикатор MACD (Moving Average Convergence Divergence) базируется на двух скользящих средних (Moving Averages) - быстрой и медленной. Быстрая скользящая средняя вычисляется на основе более короткого временного периода, а медленная скользящая средняя - на основе более длинного периода. Их разница отражается в гистограмме индикатора.

Основными компонентами MACD являются:

• MACD-линия (MACD line): это разница между быстрой и медленной скользящими средними. Она показывает силу и направление тренда.
• Сигнальная линия (Signal line): это экспоненциальная скользящая средняя, примененная к MACD-линии. Она помогает определить точки пересечения с MACD-линией и сигнализирует о возможных изменениях тренда.
• Гистограмма (Histogram): это разница между MACD-линией и сигнальной линией. Положительные значения гистограммы указывают на рост тренда, а отрицательные значения - на снижение тренда.

Пересечение MACD-линии и сигнальной линии может служить сигналом к покупке или продаже актива. Когда MACD-линия пересекает сигнальную линию вверх, это может быть сигналом к покупке, так как указывает на возможное начало восходящего тренда. Когда MACD-линия пересекает сигнальную линию вниз, это может быть сигналом к продаже, так как указывает на возможное начало нисходящего тренда.

Трейдеры могут использовать гистограмму для определения силы и направления тренда. Большие положительные значения гистограммы указывают на сильный восходящий тренд, а большие отрицательные значения - на сильный нисходящий тренд. Отклонение гистограммы от нулевой линии также может сигнализировать о возможных изменениях тренда.

Также можно использовать дивергенцию между ценой и индикатором MACD для выявления потенциальных разворотов тренда. Например, если цена актива создает новый максимум, а MACD не подтверждает это движение и не создает новый максимум, это может указывать на потенциальную смену тренда.

Индикатор №5. ADX

Индикатор ADX (Average Directional Index) рассчитывается на основе двух других индикаторов - плюсового и минусового направленных движений (Positive Directional Movement Indicator и Negative Directional Movement Indicator). Плюсовое направленное движение (DMI+) измеряет силу восходящего движения цены, а минусовое направленное движение (DMI-) измеряет силу нисходящего движения цены.

Основные компоненты индикатора ADX:

• ADX-линия: это линия, которая показывает силу тренда. Чем выше значение ADX, тем сильнее тренд. Значение ADX от 0 до 25 обычно указывает на отсутствие тренда или на слабый тренд. Значение ADX от 25 до 50 указывает на наличие умеренного тренда, а значения свыше 50 указывают на сильный тренд.
• Линии DMI+: это линии, которые показывают силу восходящего движения цены. Чем выше значение DMI+, тем сильнее восходящий тренд.
• Линии DMI-: это линии, которые показывают силу нисходящего движения цены. Чем выше значение DMI-, тем сильнее нисходящий тренд.

Как трейдеры используют индикатор ADX на финансовых рынках?

• Для определения наличия тренда и его силы. Если ADX находится выше уровня 25, это может указывать на наличие тренда, а значения выше 50 могут указывать на его силу. Трейдеры могут использовать эту информацию для принятия решений о входе в рынок и управлении сделками.
• Для определения моментов смены тренда, используя пересечение линий DMI+ и DMI-. Когда линия DMI+ пересекает линию DMI- вверх, это может быть сигналом к покупке, так как указывает на возможное начало восходящего тренда. Когда линия DMI+ пересекает линию DMI- вниз, это может быть сигналом к продаже, так как указывает на возможное начало нисходящего тренда.
• Для определения уровней перекупленности и перепроданности на рынке. Высокое значение ADX может указывать на перекупленность рынка, что может быть сигналом к закрытию покупок. Низкое значение ADX может указывать на перепроданность рынка.